Первыми международными соревнованиями, предназначенными специально для зимних видов спорта, были Северные игры (швед.), проводившиеся с 1901 по 1926 год в Стокгольме.

В составе Олимпийских игр ещё при создании Международного олимпийского комитета в 1894 году предполагалось включить в олимпийскую программу катание на коньках. Однако впервые этот вид спорта появился на Играх 1908 года: было разыграно 4 комплекта наград в фигурном катании. Чемпионом по обязательным фигурам стал швед Ульрих Сальхов, в произвольном катании — россиянин Николай Панин-Коломенкин. Среди женщин чемпионкой стала англичанка Мэдж Сайерс, а в парном катании победили немцы Анна Хюблер и Генрих Бюргер.

В 1911 году на сессии МОК было предложено организовать на следующих играх специальную «Неделю зимних видов спорта», но так как организатором в 1912 году выступала Швеция, то она выступила против предложения, опасаясь конкуренции Северным играм. При подготовке к следующим Олимпийским играм идея о «Неделе» прозвучала вновь, но Первая мировая война помешала проведению соревнований. И в программу Олимпийских игр 1920 года в Антверпене были включены соревнования по фигурному катанию и хоккею с шайбой.

В 1924 году в Шамони (Франция) под патронажем МОК была проведена «Международная спортивная неделя по случаю VIII Олимпиады». Популярность проведённого события привела к тому, что прошедшая «неделя» стала называться первыми зимними Олимпийскими играми.

Сначала летние и зимние Игры проходили в один и тот же год, а в 1994 году они разделились и до настоящего времени проводятся через примерно равные промежутки времени (2 года).